【可能性の追求】マリアRCIの作成工程

【可能性の追求】マリアRCIの作成工程

前回の続きです。マリアRCIの作成工程を説明いたします。

エディ
テクニカル指標のひとつ、RCI(順位相関指数)のおさらいです。

RCIは、上限値がプラス100%、下限値がマイナス100%となっています。
ずっと値上がりし続ければ、上限のプラス100%に近づいていきます。
ずっと値下がりし続ければ、下限のマイナス100%に近づいていきます。

一般的に、マイナス80%以下で「売られ過ぎ」と判断します。
底値買いのタイミングは、これを利用します。

通常、三つの期間(短期・中期・長期)のRCIを並べて使います。
三本のRCIの組み合わせとなるわけです。
その組み合わせの状態をみて、買い時か売り時かを判断します。

マリアRCIは、三本のRCIの組み合わせを、ひとつに統合したものです。
使いやすいようにカスタマイズした指標です。

これを、エクセルで自作してみました。

今回は、マリアRCIの作成工程を公開します。
(なお、下記工程は、すべて自動化して瞬時に作成できるようにしました。)

下記の計算式をエクセルに入力して、短期・中期・長期の三本を作ってみました。

RCI=(1-[6Σ(x-y)^2÷(n^3-n)])×100
xは価格の順位、yは日付の順位、nは期間中の日数

①短期の期間は5日間
②中期の期間は10日間
③長期の期間は20日間

まず、短期のRCIを示します。

エディ
赤線、株価指数の日次安値と重ね合わせて表示しています。

日次安値の単位は左側、RCIの単位は右側を参照します。

こうすることで、所期の目的のひとつ、
トレンド系とオシレーター系、上下の一体化を図ることができました。

次に、中期のRCIを御覧ください。

エディ
短期間の変動に過剰に反応する短期RCIに対し、
中期RCIは穏やかな反応となっています。

では、長期のRCIはどうでしょうか?

エディ
長期RCIは、大きな相場のうねりを的確にとらえた形をしています。

反面、短期間の変動には鈍感なところがあります。

それでは、以上に挙げたすべてのRCIを、
一挙に表示するとどうなるでしょうか?

エディ
これでは、はっきりいって、わからないですね。
見づらいです。視認性の向上が課題です。

これについて、FXトレーダーの鳥居万友美先生は、
三本の各期間のRCIの「向き」をよく観察すること。
すなわち、上昇パターンか、下落パターンか? 
その見極めが売り買いの判断の鍵だ、と説明しておられました。

しかし、初心者の私には、正直そこまでするのは困難でした。
せっかくの先生の説明でしたが、できるだけ面倒なことはしたくありません。

そこで私は考えました。

「すべて合算して、マイナスが極大になったところが、売られ過ぎの極大値だ!」

大雑把と言えば大雑把なのですが、
それでも直感や主観的願望に頼った売り買いに比べ、
客観的事実に基づいた視点で、
大局的に底値のタイミングを判断できることから、
底値買いは充分可能と考えたのです。

そこで、短期・中期・長期、それぞれのパーセンテージを合算することにしました。

エディ
こうして出来上がったのが、マリアRCIです。

三本のRCIを統合したマリアRCIは、
短期・中期・長期の反応度を適度に反映させることに成功しました。

プラス300%からマイナス300%の範囲となります。

●上限値: +100%+100%+100% = +300%
●下限値: -100%-100%-100% = -300%

●「売られ過ぎ」の基準線: マイナス80%の3倍となるマイナス240%を
「売られ過ぎ」の基準線とします。ピンクのラインで示しました。

さらに、ピンクの〇で囲ったタイミング、
マイナス240%からマイナス300%の範囲にあれば、
底値買いの好機とみなします。

ここまでの説明、いかがでしたでしょうか?

ご不明な点がございましたら、なんなりとコメントにお寄せください。
お待ちしております。

それではここで、
私の従姉であり、海軍少将でもあるマリアより、
皆さんに御挨拶をさせていただきます。

マリア
皆さんこんにちは。マリアです。
長期投資で生き残るには、テクニカル分析を避けては通れません。
まだまだ勉強の最中ですが、皆さんの応援が励みになります。
いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
エディ
マリア少将は、空母建造プロジェクトの頃から、
テクニカル分析について苦楽をともにしてきた間柄です。

とりわけ、RCIのカスタマイズにおいて、大きな貢献を果たしたことから、
カスタマイズされた指標を「マリアRCI」と命名しました。

クリスマスショックのバックテストにおいて、
ペリドットウェーブが底値判定にうまく機能しなかったところを、
補完的役割を果たしたのが、マリアRCIでした。

最後にクリスマスショックのチャートを掲載し、
今回の記事を終えたいと思います。

いつも御愛読いただき、ありがとうございます。
私の記事が、少しでも投資活動にお役に立てれば幸いです。
これからもよろしくお願いいたします。

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