【戦況報告】レバレッジ攻防戦　2022年2月4日終値

米国株投資の基本方針「令和式目 ver.2.0」の解説は、下記リンクを御参照ください。

薔薇の艦隊の提督、エディ王子より、戦況報告をさせていただきます。

薔薇の艦隊のポートフォリオを示します。

薔薇の艦隊の資産増加倍率を示します。

レバレッジ攻防戦の勢力の変遷を示します。

S&P500指数【SPX】は、宿敵「神聖アケルナル帝国」の採用指数です。

比較の参考として、
レバレッジETF【SPXL】フルインベストメントの推移も加えています。

底値迎撃のタイミングは、テクニカル指標「マリアRCI」に基づいて判断します。

マリア少将より報告します。

2022年2月4日（金）終値現在、マリアRCIは「+30%」を示しています。

今後「-240%」を下回ることになれば、
「売られ過ぎ」のアラームを発動し、底値買いの好機とみなします。

マリアRCIのアラーム発動を待ちます。

底値迎撃の投入金額は、ドローダウンの規模に応じて適宜判断します。

ペリドット少佐より報告します。

2022年2月4日（金）終値現在、ドローダウンは「0.78」を示しています。

底値買いに資金をどれだけ投入するかは、
マリアRCIのアラーム発動時点のドローダウンの規模で決めます。

まだアラーム発動されていませんので、今は静観です。

株価暴落でも利益を得る方法（ヘッジ）のひとつとして、
現在、私たちは恐怖指数【VIX】投資を検討しているけれど、
価格調整額さえなかったら、長期保有できるのにね・・

価格調整額のせいで、
株価暴落が来るまで、じっくり待つことが難しい・・

価格調整額は、資産減少の最大要因だからな。

ロングポジションを長く持ち続けるだけで、
価格調整額のマイナスが積み重なり、保有資産が目減りしていく。

それゆえ、恐怖指数【VIX】投資で勝利するには、
短期決戦に打って出るしか道はない。

私たちが知りたいことは、
そもそも、恐怖指数【VIX】の変動に、どのような周期性があるのか？

一度、過去の履歴にさかのぼり、
周期性を調査してみる必要がありそうだ。

アップダウンの周期が短いほど、私たちには有利。
価格調整額の影響を受けにくくなるからだ。

反対に、周期が長いほど不利となる。

よし、ならば早速調査を始めよう。
調査担当は、ペリドット少佐に任せたい。

ペリドット少佐、恐怖指数【VIX】の周期性を調査せよ。
対象期間は、1997年以降だ。

はい、殿下。承知いたしました。