【戦況報告】レバレッジ攻防戦　2022年4月14日終値

米国株投資の基本方針「令和式目 ver.3.0」の解説は、下記リンクを御参照ください。

薔薇の艦隊の提督、エディ王子より、戦況報告をさせていただきます。

薔薇の艦隊のポートフォリオを示します。

薔薇の艦隊の資産増加倍率を示します。

レバレッジ攻防戦の勢力の変遷を示します。

レバレッジETF【SPXL】のリスク管理を徹底するため、
私たちはポートフォリオのリバランスを重視します。

具体的には、
底値のタイミングを計るテクニカル指標、マリアRCIを活用することにより、
底値でリバランスすることを目指します。

リバランスのタイミングは、マリアRCIのアラーム発動の翌営業日としています。

マリア少将より報告します。

アラームの発動基準は、マリアRCIが「-240%以下」としています。

2022年4月14日（木）終値現在、マリアRCIは「-191%」を示しています。
（なお、4月15日（金）は聖金曜日で休場でした。）

基準に該当しませんので、アラーム発動なしです。
リバランスのタイミングではありません。

了解。

今回は、アラームが発動されたものと仮定して、
リバランスの想定訓練を実施します。

リバランスの詳細は、【SPXL】ドローダウンに応じて決定します。
具体的には、下記の基準に従って、配分比率を調整していきます。

リバランスのために【SPXL】を「何株」売買が必要か？
これを算出する演習です。

ペリドット少佐より報告します。

2022年4月14日（木）終値現在、ドローダウンは「0.733」を示しています。

●調整前【SPXL】保有比率：63.9%
●調整後【SPXL】保有比率：70.7%
●調整額（正数買付）：$8077.02
●調整株数（正数買付）：74株（直近終値ベースで算出）

したがいまして、
リバランスのために【SPXL】を「74株」買付が必要となります。

大儀。

有事の際、リバランスを粛々と実行できるよう、
想定訓練を毎週実施していきます。

リバランスは、個別株にも適用できるのかしら？

それはどうかな。

個別株の恐ろしいところは、下がったきり戻らないことがある。
戻るという保証もない。
倒産すれば紙屑だ。
だから損切の決断が必須となる。

そもそもリバランスは、最高値更新する前提で運用するものだ。

その点、時価総額順に自動調整してくれるインデックス投資は、
常に時価総額トップクラスの個別株を味方にできる。
自分で選ぶリスクから解放されている。

そういう意味で、インデックス投資というのは、
最高値更新の確率の高さという点で、
自己責任で個別株を選ぶより有利な運用ができる。

最高値更新を前提にした上で、
さらにボラティリティの高さをリバランスで味方にできるのは、
米国株のインデックス・レバレッジ投資をおいて他にない。

様々な金融商品があるなかで、賢明で堅実な運用ができると考えている。