

米国株投資の基本方針【令和式目 ver.3.6】

今回制定した【令和式目 ver.3.6】は、
これまで得られた知見を活かし、パフォーマンスの最大化を狙うものです。

改訂のポイント: 追従性と回復力の両立

①ここで言う「追従性」とは、
レバレッジETF【SPXL】のパフォーマンスに追従する性質を意味します。
相場過熱時の売却比率を従来の50%から10%に引き下げたことにより、
追従性の向上を実現しました。
②一方「回復力」とは、
レバレッジETFの弱点である逓減、これに負けない力のことを指します。
アルゴリズムを改善し、ベンチマークのS&P500【SPX】はもとより、
レバレッジETF【SPXL】をもアウトパフォームする投資成果を目指します。
下記のグラフはバックテストを示したものです。
検証期間は、2009年1月20日から2024年11月29日までとなります。
ご覧のように、
S&P500【SPX】がこの期間で 7.492倍に増加したのに対し、
レバレッジETF【SPXL】は 85.505倍に増加しました。
我が薔薇の艦隊の運用について、
従来の令和式目 ver.3.5は、79.014倍にとどまり、
【SPXL】にアンダーパフォームしていました。
今回の改訂で、
令和式目 ver.3.6は、91.976倍の資産増加倍率を達成、
【SPXL】をアウトパフォームすることができました。
このようにして、長期的な資産形成に資するよう、
パフォーマンスの最大化を目指してまいります。


これからも応援よろしくお願いいたします。
