【戦況報告】レバレッジ攻防戦 2021年10月29日終値

【戦況報告】

2021年9月5日(日)、物語の主人公、エディ王子は、
米国株投資の基本方針「令和式目 ver.2.0」を制定した。

運用対象は、S&P500指数レバレッジ3倍ETF【SPXL】である。

宿敵「神聖アケルナル帝国」の採用指数、
S&P500指数【SPX】を上回るリターンを目指す。

レバレッジ攻防戦の戦況を、週次報告する。

エディ
米国株投資の基本方針「令和式目 ver.2.0」の解説は、下記リンクを御参照ください。

2021年9月5日投稿記事【勝算のある投資】令和式目 ver.2.0 制定

ドルチェ
薔薇の艦隊の提督、エディ王子より、戦況報告をさせていただきます。

Ⅰ)薔薇の艦隊 ポートフォリオ

エディ
薔薇の艦隊のポートフォリオを示します。
エディ
最高値を更新したため、【SPXL】の比率が上がりました。

Ⅱ)薔薇の艦隊 資産増加倍率

エディ
薔薇の艦隊の資産増加倍率を示します。
エディ
最高値を更新したことに伴い、資産も増加しています。

ロングポジションですから、増加して当然です。

基本右肩上がりゆえ、底値と天井を比べたとき、
天井を見極めることのほうが難しい。

ゆえに、ショートポジションを持つリスクを感じます。

Ⅲ)百年戦争 レバレッジ攻防戦 勢力変遷図

エディ
レバレッジ攻防戦の勢力の変遷を示します。

S&P500指数【SPX】は、宿敵「神聖アケルナル帝国」の採用指数です。

比較の参考として、
レバレッジETF【SPXL】をフルインベストメントした場合の推移も加えています。

エディ
起点は、「白露の出陣」のありました、2021年9月7日(火)としています。

資産増加倍率に関して、
薔薇の艦隊は【SPX】と【SPXL】フルインベストメントの中間で推移しています。

Ⅳ)底値迎撃のタイミング テクニカル指標「マリアRCI」

エディ
底値迎撃のタイミングは、テクニカル指標「マリアRCI」に基づいて判断します。

マリア少将より報告します。

マリア
2021年10月29日(金)終値現在、マリアRCIは「+244%」を示しています。
天井圏に達しています。

今後局面が変わり、「-240%」を下回ることになれば、
「売られ過ぎ」のアラームを発動し、底値買いの好機とみなします。

エディ
好機を確実にとらえ、いつでも底値買いできるように備えています。

Ⅴ)底値迎撃の投入金額 ドローダウンの規模

エディ
底値迎撃の投入金額は、ドローダウンの規模に応じて適宜判断します。

ペリドット少佐より報告します。

ペリドット
2021年10月29日(金)終値現在、ドローダウンは「0.98」を示しています。
エディ
底値買いに資金をどれだけ投入するかは、
マリアRCIのアラーム発動時点のドローダウンで決めます。

まだアラーム発動されていませんので、今は静観です。

Ⅵ)所感

ローズ
勢力変遷図を見ると、【SPXL】フルインベストメントが首位に立ったわ。
エディ
【SPXL】フルインベストメントが首位、最高値更新局面では当然の結果だな。

ただし、見方を変えると、
買付余力がゼロという状況は、暴落遭遇時の底値買いで不利になる。

問題は、底値のタイミングで、追加資金をタイムリーに投入できるかどうか?

薔薇の艦隊は、機動性を最重視する観点から、買付余力を常時保有する方針だ。

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