【底値買いに役立つ指標②】マリアRCIとは？

株価や為替等、相場の推移グラフ（いわゆる「チャート」）を使用して、
適切な売り買いのタイミングを探る方法を、「テクニカル分析」といいます。

テクニカル分析の代表的な指標に、
「ローソク足」や「移動平均（MA）」、
「ボリンジャーバンド」「MACD」などがあります。

数多くの指標があるなかで、当ブログでは、ふたつの指標を使用しています。

ひとつは「ペリドットウェーブ」
もうひとつは「マリアRCI」です。

今回は、マリアRCIに焦点を当てて、説明することといたします。

前回説明したペリドットウェーブと同様に、
マリアRCIも、買われ過ぎ、売られ過ぎを見極める指標です。

マリアRCIは、もともとは、
RCI（順位相関指数）という指標をベースにしています。

英語で「Rank Correlation Index」となります。
この頭文字から「RCI」と呼ばれています。

FXトレーダーの鳥居万友美先生が、
著書「12年間勝ち続けてきた私の方法が身につく
FXチャート「シャドートレード」練習帳」のなかで解説していた指標です。

まだまだマイナーな指標ですが、
鳥居先生は、
「RCIを活用するようになって、利益を伸ばせるようになった」
と語っておられます。

これに感銘を受け、私はRCIについて興味を持つようになりました。

RCIは順位相関指数という意味と申し上げましたが、
そもそも「順位相関」とは聞き慣れない言葉です。

まず、この言葉の意味を理解することから始めました。

ひとことで言うと、「時間と価格の関連性」です。

一定期間内に、高値から安値まで「順位」をつけ、
「時間の経過」と「価格の騰落」の相関を数値化したものです。

RCIは、パーセンテージで表示され、
プラス100%からマイナス100%まであります。

覚える必要はありませんが、ご参考までにRCIの計算式を示します。

RCI＝(1－[6Σ(ｘ－ｙ)^2÷(ｎ^3－ｎ)])×100
ｘは価格の順位、ｙは日付の順位、ｎは期間中の日数

・・・さっぱりわかりませんね。

でも安心してください。
証券会社が提供するチャートに内蔵されていますので、
自分で計算する手間は不要です。

指標の使い方さえ分かっていればよいのです。

RCIは、上限値がプラス100%、下限値がマイナス100%となっています。

ずっと値上がりし続ければ、上限のプラス100%に近づいていきます。
ずっと値下がりし続ければ、下限のマイナス100%に近づいていきます。

それだけです。簡単ですよね。

一般的に、マイナス80%以下で「売られ過ぎ」と判断します。
底値買いのタイミングは、これを利用します。

先程、「一定期間」といいましたが、
通常、三つの期間（短期・中期・長期）のRCIを並べて使います。

三本のRCIの組み合わせとなるわけです。
その組み合わせの状態をみて、買い時か売り時かを判断します。

マリアRCIは、
三本のRCIの組み合わせを、ひとつに統合したものです。
使いやすいようにカスタマイズした指標です。

・・・ここまで、よろしいでしょうか？

きっと言葉だけではイメージしづらいと思います。

そこで、例を示します。
GMOクリック証券が提供しているチャートです。

「はっちゅう君CFD」でコロナショックを再現してみました。
株価指数ナスダック100【NDX】です。

ローソク足や移動平均線のような、いわゆる「トレンド系」の指標は、
チャートの上半分に表示されるのが一般的です。

前回説明したペリドットウェーブ（エンベロープ）も
「トレンド系」の指標です。

（ただし、エンベロープの表示機能は、
あいにく「はっちゅう君CFD」に搭載されていません。）

一方、RCIは、チャートの下半分に表示されています。
いわゆる「オシレーター系」の指標だからです。
つまり、相場の過熱感を「パーセンテージ」で表示することから、
表示単位がトレンド系とは異なるため、上下に分けて配置されているのです。

個人的な好みの話なのですが、
この上下に分割された配置が、正直好きになれません。

単位が異なるからといって、
わざわざ上下に分割する必要はないでしょう。

分割すると小さくて見づらい。
それにいちいち上下と見比べる手間もかかります。

グラフのなかに、右と左に単位を表示すればよい。
そうすれば、上下を一体化できるはず。

このようにチャートを「上下一体化」で表示させたいという願望と、
搭載されていないペリドットウェーブ（エンベロープ）を表示させたい、
という願望がありました。

そこで「無いなら作ろう！」
独力でエクセルでチャートを作ることにしたのです。

先程の難解な計算式をエクセルに打ち込んで、
チャートを作り込んでいったのです。

まさに自作の世界です。
DIY（Do It Yourself）ですね。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

長くなりましたので、続きは次回説明することにいたします。