【底値買いに役立つ指標②】マリアRCIとは?

【底値買いに役立つ指標②】マリアRCIとは?

読者の方から「グラフ(チャート)の見方がわからない」
と御指摘をいただいていますので、
今回は、当ブログで使用している指標のひとつ
「マリアRCI」について説明させていただきます。

エディ
株価や為替等、相場の推移グラフ(いわゆる「チャート」)を使用して、
適切な売り買いのタイミングを探る方法を、「テクニカル分析」といいます。

テクニカル分析の代表的な指標に、
「ローソク足」や「移動平均(MA)」、
「ボリンジャーバンド」「MACD」などがあります。

数多くの指標があるなかで、当ブログでは、ふたつの指標を使用しています。

ひとつは「ペリドットウェーブ」
もうひとつは「マリアRCI」です。

今回は、マリアRCIに焦点を当てて、説明することといたします。

前回説明したペリドットウェーブと同様に、
マリアRCIも、買われ過ぎ、売られ過ぎを見極める指標です。

マリアRCIは、もともとは、
RCI(順位相関指数)という指標をベースにしています。

英語で「Rank Correlation Index」となります。
この頭文字から「RCI」と呼ばれています。

FXトレーダーの鳥居万友美先生が、
著書「12年間勝ち続けてきた私の方法が身につく
FXチャート「シャドートレード」練習帳」のなかで解説していた指標です。

まだまだマイナーな指標ですが、
鳥居先生は、
「RCIを活用するようになって、利益を伸ばせるようになった」
と語っておられます。

これに感銘を受け、私はRCIについて興味を持つようになりました。

RCIは順位相関指数という意味と申し上げましたが、
そもそも「順位相関」とは聞き慣れない言葉です。

まず、この言葉の意味を理解することから始めました。

ひとことで言うと、「時間と価格の関連性」です。

一定期間内に、高値から安値まで「順位」をつけ、
「時間の経過」と「価格の騰落」の相関を数値化したものです。

RCIは、パーセンテージで表示され、
プラス100%からマイナス100%まであります。

覚える必要はありませんが、ご参考までにRCIの計算式を示します。

RCI=(1-[6Σ(x-y)^2÷(n^3-n)])×100
xは価格の順位、yは日付の順位、nは期間中の日数

・・・さっぱりわかりませんね。

でも安心してください。
証券会社が提供するチャートに内蔵されていますので、
自分で計算する手間は不要です。

指標の使い方さえ分かっていればよいのです。

RCIは、上限値がプラス100%、下限値がマイナス100%となっています。

ずっと値上がりし続ければ、上限のプラス100%に近づいていきます。
ずっと値下がりし続ければ、下限のマイナス100%に近づいていきます。

それだけです。簡単ですよね。

一般的に、マイナス80%以下で「売られ過ぎ」と判断します。
底値買いのタイミングは、これを利用します。

先程、「一定期間」といいましたが、
通常、三つの期間(短期・中期・長期)のRCIを並べて使います。

三本のRCIの組み合わせとなるわけです。
その組み合わせの状態をみて、買い時か売り時かを判断します。

マリアRCIは、
三本のRCIの組み合わせを、ひとつに統合したものです。
使いやすいようにカスタマイズした指標です。

・・・ここまで、よろしいでしょうか?

きっと言葉だけではイメージしづらいと思います。

そこで、例を示します。
GMOクリック証券が提供しているチャートです。

「はっちゅう君CFD」でコロナショックを再現してみました。
株価指数ナスダック100【NDX】です。

エディ
ローソク足や移動平均線のような、いわゆる「トレンド系」の指標は、
チャートの上半分に表示されるのが一般的です。

前回説明したペリドットウェーブ(エンベロープ)も
「トレンド系」の指標です。

(ただし、エンベロープの表示機能は、
あいにく「はっちゅう君CFD」に搭載されていません。)

一方、RCIは、チャートの下半分に表示されています。
いわゆる「オシレーター系」の指標だからです。
つまり、相場の過熱感を「パーセンテージ」で表示することから、
表示単位がトレンド系とは異なるため、上下に分けて配置されているのです。

個人的な好みの話なのですが、
この上下に分割された配置が、正直好きになれません。

単位が異なるからといって、
わざわざ上下に分割する必要はないでしょう。

分割すると小さくて見づらい。
それにいちいち上下と見比べる手間もかかります。

グラフのなかに、右と左に単位を表示すればよい。
そうすれば、上下を一体化できるはず。

このようにチャートを「上下一体化」で表示させたいという願望と、
搭載されていないペリドットウェーブ(エンベロープ)を表示させたい、
という願望がありました。

そこで「無いなら作ろう!」
独力でエクセルでチャートを作ることにしたのです。

先程の難解な計算式をエクセルに打ち込んで、
チャートを作り込んでいったのです。

まさに自作の世界です。
DIY(Do It Yourself)ですね。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

長くなりましたので、続きは次回説明することにいたします。

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