【戦況報告】レバレッジ攻防戦 2021年9月10日終値

【戦況報告】

2021年9月5日(日)、物語の主人公、エディ王子は、
米国株投資の基本方針「令和式目 ver.2.0」を制定した。

運用対象は、S&P500指数レバレッジ3倍ETF【SPXL】である。

宿敵「神聖アケルナル帝国」の採用指数、
S&P500指数【SPX】を上回るリターンを目指す。

レバレッジ攻防戦の戦況を、週次報告する。

エディ
米国株投資の基本方針「令和式目 ver.2.0」の解説は、下記リンクを御参照ください。

2021年9月5日投稿記事【勝算のある投資】令和式目 ver.2.0 制定

ドルチェ
薔薇の艦隊の提督、エディ王子より、戦況報告をさせていただきます。

Ⅰ)薔薇の艦隊 ポートフォリオ

エディ
薔薇の艦隊のポートフォリオを示します。
エディ
2021年9月7日(火)、レバレッジETF【SPXL】の買付を実施しました。

これは、薔薇の艦隊の歴史において、「白露の出陣」と呼ばれます。

このロングポジションは、上値追撃をミッションとする、
空母「プリンセス・ローズ」という位置付けになります。

Ⅱ)薔薇の艦隊 資産増加倍率

エディ
薔薇の艦隊の資産増加倍率を示します。
エディ
資産増加倍率が「1」を下回ったということは、
すなわち「元本割れ」を意味します。

なかなか思い通りにはいかないものです。

Ⅲ)百年戦争 レバレッジ攻防戦 勢力変遷図

エディ
レバレッジ攻防戦の勢力の変遷を示します。

S&P500指数【SPX】は、宿敵「神聖アケルナル帝国」の採用指数です。

スイレン「ワンビサ」は神聖アケルナル帝国の紋章花。
バラ「清流」は薔薇の艦隊の紋章花です。

折れ線グラフの色は、それぞれの花の色にちなんでいます。

参考として、レバレッジETF【SPXL】をポートフォリオ100%で運用した場合、
資産増加倍率がどう変化するかを確認する目的で、
折れ線グラフ【SPXL】を追加表示しています。

エディ
起点は、「白露の出陣」のありました、2021年9月7日(火)としました。

その後の資産増加倍率を比較しますと、
薔薇の艦隊は、【SPX】と【SPXL】の中間に収まりました。

これは、レバレッジETF【SPXL】の保有比率を、
50%以下に抑えていたことによるものです。

Ⅳ)底値迎撃のタイミング テクニカル指標「マリアRCI」

エディ
底値迎撃のタイミングは、テクニカル指標「マリアRCI」に基づいて判断します。

マリア少将より報告します。

マリア
2021年9月10日(金)終値現在、マリアRCIは「-69%」を示しています。

今後下落傾向が続き、「-240%」を下回ることになれば、
「売られ過ぎ」と判断し、底値買いの好機とみなします。

エディ
挙がってくる数字に基づいて、底値買いの好機を待つ。
これに徹しようと思います。

Ⅴ)底値迎撃の投入金額 ドローダウンの規模

エディ
底値迎撃の投入金額は、ドローダウンの規模に応じて適宜判断します。

ペリドット少佐より報告します。

ペリドット
2021年9月10日(金)終値現在、ドローダウンは「0.94」を示しています。
エディ
底値買いは、マリアRCIのアラーム発動後の話になります。

その際、買付可能額をどれだけ底値買いに充当するかは、
反転上昇後のリターンを左右する重要な課題です。

令和式目 ver.2.0 で定めた通り、
そのときのドローダウンの規模に応じて、
投入金額を適宜判断することになります。

Ⅵ)所感

ローズ
空母「プリンセス・ローズ」、
私の名前を冠しているけど、その運用は大きく変化してきたわね。

GMOクリック証券の株価指数CFDだったり、
インヴァスト証券のトライオートETFに全面移行したかと思えば、
方針を転換して、マネックス証券のレバレッジETFになったり・・・

エディ
ふっ、君子は豹変するものだ(苦笑)

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