【戦況報告】レバレッジ攻防戦　2022年4月8日終値

米国株投資の基本方針「令和式目 ver.3.0」の解説は、下記リンクを御参照ください。

薔薇の艦隊の提督、エディ王子より、戦況報告をさせていただきます。

薔薇の艦隊のポートフォリオを示します。

薔薇の艦隊の資産増加倍率を示します。

レバレッジ攻防戦の勢力の変遷を示します。

リバランスのタイミングは、マリアRCIのアラーム発動の翌営業日です。

マリア少将より報告します。

2022年4月8日（金）終値現在、マリアRCIは「-74%」を示しています。

今後「-240%」を下回ることになれば、
「売られ過ぎ」のアラームを発動し、リバランスの好機とみなします。

了解。

では、アラームが発動されたものと想定して、
リバランスの訓練をしてみましょう。

配分比率の調整は、下記の基準に従います。

リバランスのために【SPXL】を「何株」売買が必要か？
これを算出する演習です。

ペリドット少佐より報告します。

2022年4月8日（金）終値現在、ドローダウンは「0.778」を示しています。

●調整前【SPXL】保有比率：65.5%
●調整後【SPXL】保有比率：68.9%
●調整額（正数買付）：$4279.55
●調整株数（正数買付）：37株（直近終値ベースで算出）

したがいまして、
リバランスのために【SPXL】を「37株」買付が必要となります。

大儀。

有事の際、リバランスを粛々と実行できるよう、
想定訓練を毎週実施していきます。

想定訓練もいいけれど、
リバランスを定期的に実施するつもりはないの？

マリアRCIのアラーム発動に関係なく、
週に一度とか、月に一度とか。

まあね、定期的にリバランスする、
というのもひとつの考え方だと思う。

ただ、やりすぎは損だよね。
手数料とか税金とか。

管理の手間も増えるが、
それに見合う効果があるのかな？

できるだけリバランスの頻度は少なくしたほうがいい。

暴落時「ここぞ」というタイミングで買付余力を底値買いに投入する。
定期リバランスだと、その効果が薄れてしまうだろう。

定期リバランスについて、全否定はしないけれど、
私は「はて、どうかな？」といった立場だ。

つまりだ、「底値買いで株数を増やす」という意味からすると、
マリアRCIの活用は有効だと考えられるので、
当面このまま様子を見てみよう。

想定訓練は、有事に落ち着いて対処できるようにするのが目的だ。