【戦況報告】
2022年4月1日(金)、物語の主人公エディ王子は、
米国株投資の基本方針「令和式目 ver.3.0」を制定した。S&P500ブル3倍ETF【SPXL】の運用について、リバランスを重視する。
これにより、S&P500【SPX】を上回るリターンを目指す。レバレッジ攻防戦の戦況を、週次報告する。
2022年4月1日投稿記事【リバランス重視】米国株投資の基本方針【令和式目 ver.3.0】制定
Ⅰ)薔薇の艦隊 ポートフォリオ
Ⅱ)薔薇の艦隊 資産増加倍率
Ⅲ)百年戦争 レバレッジ攻防戦 勢力変遷図
Ⅳ)底値でリバランス
私たちはポートフォリオのリバランスを重視します。
具体的には、
底値のタイミングを計るテクニカル指標、マリアRCIを活用することにより、
底値でリバランスすることを目指します。
① “When to Rebalance”
マリア少将より報告します。
2022年5月13日(金)終値現在、マリアRCIは「-220%」を示しています。
基準に該当しませんので、アラーム発動なしです。
リバランスのタイミングではありません。
② “How to Rebalance”
リバランスの想定訓練を実施します。
リバランスの詳細は、【SPXL】ドローダウンに応じて決定します。
具体的には、下記の基準に従って、配分比率を調整していきます。
ペリドット少佐より報告します。
●調整前【SPXL】保有比率:81.6%
●調整後【SPXL】保有比率:78.9%
●調整額(正数買付):-$2,642.04
●調整株数(正数買付):-32株(直近終値ベースで算出)
したがいまして、
リバランスのために【SPXL】を「32株」売付が必要となります。
有事の際、リバランスを粛々と実行できるよう、
想定訓練を毎週実施していきます。
Ⅴ)所感
株式市場は長期金利の動向に敏感に反応する。
インフレが落ち着くまで、
しばらくは、不安定な相場が続くだろう。
●堀古英司さんの解説は、下記動画を御参照ください。