
【戦況報告】
2022年4月1日(金)、物語の主人公エディ王子は、
米国株投資の基本方針「令和式目 ver.3.0」を制定した。S&P500ブル3倍ETF【SPXL】の運用について、リバランスを重視する。
これにより、S&P500【SPX】を上回るリターンを目指す。レバレッジ攻防戦の戦況を、週次報告する。

2022年4月1日投稿記事【リバランス重視】米国株投資の基本方針【令和式目 ver.3.0】制定

Ⅰ)薔薇の艦隊 ポートフォリオ


Ⅱ)薔薇の艦隊 資産増加倍率


Ⅲ)百年戦争 レバレッジ攻防戦 勢力変遷図


Ⅳ)底値でリバランス

私たちはポートフォリオのリバランスを重視します。
具体的には、
底値のタイミングを計るテクニカル指標、マリアRCIを活用することにより、
底値でリバランスすることを目指します。
① “When to Rebalance”

マリア少将より報告します。


2022年6月24日(金)終値現在、マリアRCIは「20%」を示しています。
基準に該当しませんので、アラーム発動なしです。
リバランスのタイミングではありません。

② “How to Rebalance”

リバランスの想定訓練を実施します。
リバランスの詳細は、【SPXL】ドローダウンに応じて決定します。
具体的には、下記の基準に従って、配分比率を調整していきます。


ペリドット少佐より報告します。


●調整前【SPXL】保有比率:79.8%
●調整後【SPXL】保有比率:81.6%
●調整額(正数買付):$1,531.64
●調整株数(正数買付):21株(直近終値ベースで算出)
したがいまして、
リバランスのために【SPXL】を「21株」買付が必要となります。

有事の際、リバランスを粛々と実行できるよう、
想定訓練を毎週実施していきます。
Ⅴ)所感

アラームが発動しないまま、
反転上昇を始めてしまったわ。
どういうこと?

鬼太郎卿からも指摘を受けました。
「FRB金融資産売却の前には為す術もない」と。
責任を感じております。

マリア少将、いちいち陳謝は無用である。
案ずるな、
うまくいかないときはアイスでリフレッシュするのが良いと聞くぞ。
これまでの労苦に報い、パピコアイスを褒美としてつかわす。
