【戦況報告】レバレッジ攻防戦　2022年6月24日終値

米国株投資の基本方針「令和式目 ver.3.0」の解説は、下記リンクを御参照ください。

薔薇の艦隊の提督、エディ王子より、戦況報告をさせていただきます。

薔薇の艦隊のポートフォリオを示します。

薔薇の艦隊の資産増加倍率を示します。

レバレッジ攻防戦の勢力の変遷を示します。

レバレッジETF【SPXL】のリスク管理を徹底するため、
私たちはポートフォリオのリバランスを重視します。

具体的には、
底値のタイミングを計るテクニカル指標、マリアRCIを活用することにより、
底値でリバランスすることを目指します。

リバランスのタイミングは、マリアRCIのアラーム発動の翌営業日としています。

マリア少将より報告します。

アラームの発動基準は、マリアRCIが「-240%以下」としています。

2022年6月24日（金）終値現在、マリアRCIは「20%」を示しています。

基準に該当しませんので、アラーム発動なしです。
リバランスのタイミングではありません。

了解。

今回は、アラームが発動されたものと仮定して、
リバランスの想定訓練を実施します。

リバランスの詳細は、【SPXL】ドローダウンに応じて決定します。
具体的には、下記の基準に従って、配分比率を調整していきます。

リバランスのために【SPXL】を「何株」売買が必要か？

ペリドット少佐より報告します。

2022年6月24日（金）終値現在、ドローダウンは「0.461」を示しています。

●調整前【SPXL】保有比率：79.8%
●調整後【SPXL】保有比率：81.6%
●調整額（正数買付）：$1,531.64
●調整株数（正数買付）：21株（直近終値ベースで算出）

したがいまして、
リバランスのために【SPXL】を「21株」買付が必要となります。

大儀。

有事の際、リバランスを粛々と実行できるよう、
想定訓練を毎週実施していきます。

今回はマリアRCIが機能しなかったわね。

アラームが発動しないまま、
反転上昇を始めてしまったわ。

どういうこと？

妃殿下、機会損失を発生させてしまい、申し訳ございません。

鬼太郎卿からも指摘を受けました。
「FRB金融資産売却の前には為す術もない」と。

責任を感じております。

百戦して百勝というわけにもいくまい。
マリア少将、いちいち陳謝は無用である。

案ずるな、
うまくいかないときはアイスでリフレッシュするのが良いと聞くぞ。

これまでの労苦に報い、パピコアイスを褒美としてつかわす。