【戦況報告】レバレッジ攻防戦　2022年7月29日終値

米国株投資の基本方針「令和式目 ver.3.0」の解説は、下記リンクを御参照ください。

薔薇の艦隊の提督、エディ王子より、戦況報告をさせていただきます。

薔薇の艦隊のポートフォリオを示します。

薔薇の艦隊の資産増加倍率を示します。

レバレッジ攻防戦の勢力の変遷を示します。

レバレッジETF【SPXL】のリスク管理を徹底するため、
私たちはポートフォリオのリバランスを重視します。

具体的には、
底値のタイミングを計るテクニカル指標、マリアRCIを活用することにより、
底値でリバランスすることを目指します。

リバランスのタイミングは、マリアRCIのアラーム発動の翌営業日としています。

マリア少将より報告します。

アラームの発動基準は、マリアRCIが「-240%以下」としています。

2022年7月29日（金）終値現在、マリアRCIは「259%」を示しています。

基準に該当しませんので、アラーム発動なしです。
リバランスのタイミングではありません。

了解。

今回は、アラームが発動されたものと仮定して、
リバランスの想定訓練を実施します。

リバランスの詳細は、【SPXL】ドローダウンに応じて決定します。
具体的には、下記の基準に従って、配分比率を調整していきます。

リバランスのために【SPXL】を「何株」売買が必要か？

ペリドット少佐より報告します。

2022年7月29日（金）終値現在、ドローダウンは「0.549」を示しています。

●調整前【SPXL】保有比率：82.1%
●調整後【SPXL】保有比率：78.0%
●調整額（正数買付）：-$4,120.64
●調整株数（正数買付）：-49株（直近終値ベースで算出）

したがいまして、
リバランスのために【SPXL】を「49株」売付が必要となります。

大儀。

有事の際、リバランスを粛々と実行できるよう、
想定訓練を毎週実施していきます。

日本時間7月28日（木）未明、
FRBは先月に続いて「0.75%」の大幅な利上げを決定。

利上げ決定前から少しずつ株価が上昇し始めていたけれど、
決定を受けて、上昇機運が高まった感じがするわ。

底入れしたと市場参加者は判断しているのだろう。

どこまで続くかな。
株価上昇が続いて欲しいと願っているが。

底値と一口に言っても、
当面の底値と、大相場の大底とは意味が違う。

大相場の場合のミニマムをとらえるには、
期間を長く設定する必要がある。

要するに、
パラメーターをどう設定するかによって、
狙っている底値の的中精度が変わってくる。

当面の底値を当てるのか、大相場の大底を当てるのか。
本人がどちらを狙っているかによる。

私は次のように考えている。

①的中精度：完璧は困難でも、とにかく外さないことを目指す。
薔薇の艦隊は、当面の底値も的中させたいし、大相場の大底も的中させたいと望む。

②リバランスの回数：外さないことにばかりとらわれ、
回数が多くてはコストがかさむ。
できるだけ回数を少なく抑える工夫が必要。

③リバランスの規模：0か100かではない。答えは中庸にある。

週明け、8月1日（月）から新しい運用を始めるにあたり、
相場に対する考え方を、この土日、あらためて内観したい。

自分自身の心の中で得心した上で、
新しい運用について、読者の皆さんに発表したいと考えています。