【番外編】今回のパウエルショックでレバレッジETF【TECL】は 36.7% 逓減した

こんばんは。薔薇の艦隊のエディです。

この記事は番外編となります。
レバレッジETF【TECL】について取り上げたいと思います。

パウエルショックにおいて、
【TECL】のパフォーマンスはどうだったのでしょうか？

元指数（＝原指標）であるテクノロジー・セレクト・セクター指数【XLK】と比較してみました。

【XLK】を元指数とするレバレッジETF【TECL】の逓減率は、
36.7%と判明しました。

これに対し、
S&P500【SPX】を元指数とするレバレッジETF【SPXL】の逓減率は、
26.9%でした。

ここで気付いたことが2点あります。

①「元指数の立ち直りの早さ」では、
【SPX】よりも【XLK】のほうが早かった。
（＝最高値更新の期間が短かった）

②しかし、「レバレッジETFの逓減リスク」という意味では、
【SPXL】よりも【TECL】のほうがリスクが大きかった。
（＝逓減が大きい分、挽回に余計な負担がかかる）

●【SPXL】の逓減分析の詳細は、下記の記事をご参照ください。

上記のことから言えることは、
【TECL】のほうが、
【SPXL】よりもより精緻なタイミングの目利きが求められるということ。
（＝底値を狙って買うことができれば、大きなリターンが期待できるが、
そうでなければ逓減で余計な負担に苦しめられる）

今回の記事は以上となります。お読みいただきありがとうございました。