【戦況報告】
2022年4月1日（金）、物語の主人公エディ王子は、
米国株投資の基本方針「令和式目 ver.3.0」を制定した。S&P500ブル3倍ETF【SPXL】の運用について、リバランスを重視する。
これにより、S&P500【SPX】を上回るリターンを目指す。レバレッジ攻防戦の戦況を、週次報告する。
米国株投資の基本方針「令和式目 ver.3.0」の解説は、下記リンクを御参照ください。
2022年4月1日投稿記事【リバランス重視】米国株投資の基本方針【令和式目 ver.3.0】制定
薔薇の艦隊の提督、エディ王子より、戦況報告をさせていただきます。
Ⅰ）薔薇の艦隊 ポートフォリオ
薔薇の艦隊のポートフォリオを示します。
Ⅱ）薔薇の艦隊 資産増加倍率
薔薇の艦隊の資産増加倍率を示します。
Ⅲ）百年戦争 レバレッジ攻防戦 勢力変遷図
レバレッジ攻防戦の勢力の変遷を示します。
Ⅳ）底値でリバランス
レバレッジETF【SPXL】のリスク管理を徹底するため、
私たちはポートフォリオのリバランスを重視します。
私たちはポートフォリオのリバランスを重視します。
具体的には、
底値のタイミングを計るテクニカル指標、マリアRCIを活用することにより、
底値でリバランスすることを目指します。
① “When to Rebalance”
リバランスのタイミングは、マリアRCIのアラーム発動の翌営業日としています。
マリア少将より報告します。
アラームの発動基準は、マリアRCIが「-240%以下」としています。
2022年7月22日（金）終値現在、マリアRCIは「211%」を示しています。
基準に該当しませんので、アラーム発動なしです。
リバランスのタイミングではありません。
了解。
② “How to Rebalance”
今回は、アラームが発動されたものと仮定して、
リバランスの想定訓練を実施します。
リバランスの想定訓練を実施します。
リバランスの詳細は、【SPXL】ドローダウンに応じて決定します。
具体的には、下記の基準に従って、配分比率を調整していきます。
リバランスのために【SPXL】を「何株」売買が必要か？
ペリドット少佐より報告します。
2022年7月22日（金）終値現在、ドローダウンは「0.496」を示しています。
●調整前【SPXL】保有比率：80.3%
●調整後【SPXL】保有比率：80.2%
●調整額（正数買付）：-$89.04
●調整株数（正数買付）：-1株（直近終値ベースで算出）
したがいまして、
リバランスのために【SPXL】を「1株」売付が必要となります。
大儀。
有事の際、リバランスを粛々と実行できるよう、
想定訓練を毎週実施していきます。
Ⅴ）所感
殿下、8月1日（月）から新しい運用方法を始めるとのことですが、
私にお手伝いできることがありましたら、お申し付けください。
私にお手伝いできることがありましたら、お申し付けください。
そうだな、緻密な作業で脳疲労が激しい。
なので癒しが欲しい。
なので癒しが欲しい。
なにかないか？
かしこまりました。
では、こちらの癒しはいかがでしょうか？
今話題のきつねダンスでございます！
