【戦況報告】レバレッジ攻防戦　2022年4月22日終値

米国株投資の基本方針「令和式目 ver.3.0」の解説は、下記リンクを御参照ください。

薔薇の艦隊の提督、エディ王子より、戦況報告をさせていただきます。

薔薇の艦隊のポートフォリオを示します。

薔薇の艦隊の資産増加倍率を示します。

レバレッジ攻防戦の勢力の変遷を示します。

レバレッジETF【SPXL】のリスク管理を徹底するため、
私たちはポートフォリオのリバランスを重視します。

具体的には、
底値のタイミングを計るテクニカル指標、マリアRCIを活用することにより、
底値でリバランスすることを目指します。

リバランスのタイミングは、マリアRCIのアラーム発動の翌営業日としています。

マリア少将より報告します。

アラームの発動基準は、マリアRCIが「-240%以下」としています。

2022年4月22日（金）終値現在、マリアRCIは「-169%」を示しています。

基準に該当しませんので、アラーム発動なしです。
リバランスのタイミングではありません。

了解。

今回は、アラームが発動されたものと仮定して、
リバランスの想定訓練を実施します。

リバランスの詳細は、【SPXL】ドローダウンに応じて決定します。
具体的には、下記の基準に従って、配分比率を調整していきます。

リバランスのために【SPXL】を「何株」売買が必要か？
これを算出する演習です。

ペリドット少佐より報告します。

2022年4月22日（金）終値現在、ドローダウンは「0.671」を示しています。

●調整前【SPXL】保有比率：61.9%
●調整後【SPXL】保有比率：73.2%
●調整額（正数買付）：$12,739.84
●調整株数（正数買付）：128株（直近終値ベースで算出）

したがいまして、
リバランスのために【SPXL】を「128株」買付が必要となります。

大儀。

有事の際、リバランスを粛々と実行できるよう、
想定訓練を毎週実施していきます。

金融引き締めの警戒感で、大幅下落したわ。

政策金利を上げることは、すでに株価に織込済と思っていたが、
警戒感だけでここまで過敏に下落するとは想定外だった。

もっと早くから政策金利を上げていれば良かったのだ。

上げるべきときに上げることができず、
結果として過度のインフレを招いた。

FRBが市場に忖度しすぎたからだ。
市場参加者を甘やかしてしまった。

金利耐性をつけること。
これが今の市場に必要なことだ。

思い切って市場予想を超える政策金利引き上げをしたほうが、
むしろ今後の為に良い。

いつまでも甘ったれるな。
いい加減、腹を括れよ、市場参加者よ。